L'essor touristique qu'a vécu Estepona lors de ces dernières décennies a favorisé la création de certains centres de loisirs de grande qualité qui sont autant d'atouts touristiques pour la Estepopna et les villes voisines de la Costa del Sol. En ce sens, il faut citer l' Escuela de Arte Ecuestre Costa del Sol ou se tiennent toute sorte d'expositions liées au monde du cheval.
Récemment construit, le Palacio de Congresos y Exposiciones (palais des congrès et des expositions), pouvant contenir jusqu'à 2500 personnes, accueille depuis son inauguration un grand nombre d'activités en tout genre.
Le puerto deportivo (port de plaisance) d'Estepona offre, en plus des activités nautiques inhérentes à ce type d'installation, une série de restaurants,
bars et discothèques très animés la nuit.
